Сравнение FPAG с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
FPAG и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FPAG и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPAG и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | -1.48% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -17.87% | 2.93% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.
FPAG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPAG и PVAL
FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
FPAG vs. PVAL — Ранг доходности на риск
FPAG
PVAL
Сравнение FPAG c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAG | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.06 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.98 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 8.77 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAG | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FPAG и PVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAG и PVAL
Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.54% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FPAG и PVAL
Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPAG | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -16.64% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.94% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.98% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -3.10% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.70% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAG и PVAL
FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPAG | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.44% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.51% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 16.11% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 15.38% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 15.38% | +4.12% |