PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPAG с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

FPAG и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FPAG и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%25.17%15.64%29.55%-0.03%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с FPACXFPAG с AVDEFPAG с VOOFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с DFAI
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY

Сравнение комиссий FPAG и OSEA

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
FPAG
FPA Global Equity ETF

Доходность на риск

FPAG vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.72

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.13

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.12

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

4.15

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.72

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между FPAG и OSEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и OSEA

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и OSEA

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAGOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-18.14%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.08%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-6.26%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.85%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.98%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и OSEA

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 6.47%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAGOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.00%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.90%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

17.24%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.53%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.53%

+2.97%