Сравнение FPAG с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
FPAG и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FPAG и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPAG и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | -1.48% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -12.29% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
FPAG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPAG и GSWO
FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
FPAG vs. GSWO — Ранг доходности на риск
FPAG
GSWO
Сравнение FPAG c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAG | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.30 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.30 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.82 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPAG и GSWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAG и GSWO
Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.54% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FPAG и GSWO
Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPAG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -17.77% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.50% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.41% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -3.35% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.13% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAG и GSWO
FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPAG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.67% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.24% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 13.63% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 12.98% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 12.98% | +6.52% |