Сравнение FPACX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 3.91% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и SIFAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
FPACX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
FPACX
SIFAX
Сравнение FPACX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.03 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.86 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.49 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 8.92 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.25 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и SIFAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и SIFAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -23.62% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -3.07% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -8.32% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -14.69% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -0.35% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.65% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.25% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и SIFAX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.04% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 3.93% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 5.30% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 5.50% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 5.16% | +8.02% |