PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с PMFKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPACX с PMFKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPACX (FPA Crescent Fund) and PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FPACX returned 10.08%/yr vs 9.10%/yr for PMFKX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPACX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for PMFKX.

Доходность

Сравнение доходности FPACX и PMFKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPACX показывает доходность 5.15%, а PMFKX немного выше – 5.25%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции PMFKX по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.10% соответственно.

FPACX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.15%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.72%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.08%

PMFKX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.21%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.45%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPACX и PMFKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		5.15%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		5.25%23.37%6.39%6.97%-0.74%12.29%5.57%11.23%-4.27%18.27%

Correlation

The correlation between FPACX and PMFKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.66

The correlation between FPACX and PMFKX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с FPAG
Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с HFROPMFKX с DMAPMFKX с SSHQXPMFKX с RICGXPMFKX с HEQPMFKX с QLEIXPMFKX с STEW

Доходность на риск

FPACX vs. PMFKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c PMFKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXPMFKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.99

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.63

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.33

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

15.02

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. PMFKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFKX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и PMFKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXPMFKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.99

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.07

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FPACX и PMFKX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PMFKX в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PMFKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPACXPMFKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-24.13%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-3.88%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-7.97%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-13.99%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-24.13%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.65%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.72%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.12%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и PMFKX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPACXPMFKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.89%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

4.37%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

5.62%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

7.24%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

7.57%

+5.63%

Сравнение комиссий FPACX и PMFKX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMFKX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и PMFKX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности PMFKX в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.13%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.41%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%

Часто задаваемые вопросы

FPACX and PMFKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPACX has higher volatility (2.25%) compared to PMFKX (1.89%). In terms of maximum drawdown, FPACX dropped -31.60% vs PMFKX's -24.13%.

PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPACX и PMFKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор