Сравнение FPA с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
FPA и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPA имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции EWA немного впереди с 8.25%.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и EWA
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWA в 0.50%.
Доходность на риск
FPA vs. EWA — Ранг доходности на риск
FPA
EWA
Сравнение FPA c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.06 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.54 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.85 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 6.79 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.06 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FPA и EWA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и EWA
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности EWA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и EWA
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -66.98% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -12.85% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -24.87% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -45.54% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -6.86% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -11.38% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.50% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и EWA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 8.40% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 12.99% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 21.16% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.62% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.61% | -0.70% |