PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPA с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

FPA и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPA и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPA и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.56% соответственно.

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий FPA и DVYA

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

FPA vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPADVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.60

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.22

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.25

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

16.23

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPADVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между FPA и DVYA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и DVYA

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FPA и DVYA

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

FPADVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-45.61%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-13.20%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-25.59%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-45.61%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-5.41%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-10.16%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.68%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и DVYA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPADVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

5.94%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

10.05%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

16.38%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

15.02%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.58%

+4.33%