Сравнение FOXY с UTWO
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. FOXY is actively managed, while UTWO is passively managed. Over the past year, FOXY returned 20.91% vs 3.13% for UTWO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.33%.
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 11.55% | 14.75% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.33% | 4.37% |
Correlation
The correlation between FOXY and UTWO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. UTWO — Ранг доходности на риск
FOXY
UTWO
Сравнение FOXY c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXY | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 3.50 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 12.89 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXY | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FOXY и UTWO
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -2.04% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -0.90% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.38% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.49% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.24% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и UTWO
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.36% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 0.92% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 1.35% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 2.07% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 2.07% | +13.00% |
Сравнение комиссий FOXY и UTWO
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и UTWO
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности UTWO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.50% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and UTWO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.17%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs UTWO's -2.04%.
On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs 3.13% for UTWO. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.50% for UTWO.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while UTWO is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.15% for UTWO.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор