PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXY с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

FOXY и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FOXY и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXY и HEQT

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.37%14.75%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

FOXY

1 день
2.29%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с SPYFOXY с GLDFOXY с YCSFOXY с VOOFOXY с UUPFOXY с AGGHFOXY с HFGM
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий FOXY и HEQT

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FOXY vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.90

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.14

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

9.20

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.92

+0.65

Корреляция

Корреляция между FOXY и HEQT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и HEQT

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		6.49%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FOXY и HEQT

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXYHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-11.51%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-5.22%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.58%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.88%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.22%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и HEQT

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеют волатильность 3.42% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXYHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.50%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

5.60%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

8.45%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

8.57%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

8.57%

+7.14%