PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с 5CH6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с 5CH6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and 5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) are both Leveraged Currency funds. FOXY is actively managed, while 5CH6.DE is passively managed. Over the past year, FOXY returned 22.46% vs -5.51% for 5CH6.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.98%/yr for 5CH6.DE.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и 5CH6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FOXY торгуется в USD, в то время как 5CH6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5CH6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у 5CH6.DE с доходностью -12.24%.

FOXY

1 день
0.58%
1 месяц
2.49%
С начала года
12.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5CH6.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.43%
1 год
-5.51%
3 года*
1.08%
5 лет*
-20.41%
10 лет*
-15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и 5CH6.DE

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.20%14.75%
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-12.24%76.31%

Correlation

The correlation between FOXY and 5CH6.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT
Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX5CH6.DE с DHS

Доходность на риск

FOXY vs. 5CH6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c 5CH6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXY5CH6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.16

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.02

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

-0.21

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

-0.42

+15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. 5CH6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа 5CH6.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и 5CH6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXY5CH6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.16

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.45

+1.85

Просадки

Сравнение просадок FOXY и 5CH6.DE

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки 5CH6.DE в -96.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и 5CH6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXY5CH6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-96.83%

+83.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-26.22%

+21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-93.97%

+93.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-81.85%

+79.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

13.21%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и 5CH6.DE

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.18%, в то время как у WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5CH6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXY5CH6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

7.29%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

23.93%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

35.51%

-25.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

46.09%

-31.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

42.92%

-27.87%

Сравнение комиссий FOXY и 5CH6.DE

FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии 5CH6.DE в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и 5CH6.DE

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как 5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		0.00%0.00%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.09%5.51%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and 5CH6.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.98% for 5CH6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и 5CH6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор