PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOXA с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXA с FSPGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOXA или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FOXA и FSPGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FOXA и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOXA:

2.10

FSPGX:

0.50

Коэф-т Сортино

FOXA:

3.04

FSPGX:

0.86

Коэф-т Омега

FOXA:

1.44

FSPGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FOXA:

2.50

FSPGX:

0.54

Коэф-т Мартина

FOXA:

10.70

FSPGX:

1.79

Индекс Язвы

FOXA:

5.35%

FSPGX:

6.96%

Дневная вол-ть

FOXA:

25.21%

FSPGX:

25.00%

Макс. просадка

FOXA:

-50.55%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FOXA:

-12.96%

FSPGX:

-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -6.36%.

FOXA

С начала года

3.92%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

13.19%

1 год

52.10%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-6.36%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-5.55%

1 год

12.17%

5 лет

17.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOXA и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг риск-скорректированной доходности FOXA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOXA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOXA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и FSPGX

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202420232022202120202019201820172016
FOXA
Fox Corporation		1.07%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и FSPGX

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и FSPGX

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 7.37%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...