PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXA с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXA с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fox Corporation (FOXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOXA и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXA и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOXA
Fox Corporation		-19.60%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%20.18%

Доходность по периодам

С начала года, FOXA показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FOXA

1 день
0.10%
1 месяц
3.45%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FOXA:
FOXA с FOXFOXA с COSTFOXA с PARAFOXA с TMUSFOXA с VSTFOXA с FLTWFOXA с IYW
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Доходность на риск

FOXA vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXAFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.84

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.36

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.17

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

4.02

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXA vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXAFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.56

Корреляция

Корреляция между FOXA и FSPGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXA и FSPGX

Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOXA
Fox Corporation		0.96%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FOXA и FSPGX

Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXAFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-32.66%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-16.17%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-32.66%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-13.03%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-6.43%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

4.70%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXA и FSPGX

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOXA) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXAFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.71%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

12.37%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.71%

22.58%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

21.52%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

21.66%

+10.41%