PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOX с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOX с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FOX (Fox Corporation) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. FOX operates in Broadcasting (Communication Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, FOX returned 11.79%/yr vs 32.03%/yr for GFI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOX и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fox Corporation (FOX) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOX показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%.

FOX

1 день
-3.98%
1 месяц
0.55%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-6.09%
1 год
20.76%
3 года*
25.34%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
47.65%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOX и GFI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		-8.77%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-4.43%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%67.57%

Correlation

The correlation between FOX and GFI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOX:

$25.45B

GFI:

$32.65B

EPS

FOX:

$3.83

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

FOX:

15.37

GFI:

6.78

Коэффициент PEG

FOX:

0.99

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

FOX:

1.62

GFI:

2.34

Коэффициент P/B

FOX:

2.32

GFI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

FOX:

$16.20B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOX:

$5.67B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

FOX:

$3.09B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fox Corporation

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с SPYFOX с VOOFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

FOX vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOX c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOX) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOXGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.85

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.41

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.15

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

3.06

-1.25

FOX vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOX и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOX и GFI

Максимальная просадка FOX за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOX и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-88.05%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-43.90%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-43.90%

+17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-56.22%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-38.93%

+26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-44.25%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

16.51%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOX и GFI

Текущая волатильность для Fox Corporation (FOX) составляет 9.09%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что FOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

17.70%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

46.40%

-26.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

59.94%

-31.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

52.37%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

54.90%

-23.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOX и GFI

Дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOX
Fox Corporation		0.95%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOX и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.99B
5.29B
(FOX) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOX и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fox Corporation и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.6%
56.7%
Активы портфеля
FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

FOX and GFI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to FOX (9.09%). In terms of maximum drawdown, FOX dropped -50.70% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOX и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор