Сравнение FOWF с SEA
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — FOWF отслеживает Solactive Whitney Future of Warfare Index, а SEA отслеживает U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 56.86% у SEA. При корреляции 0.46 их движения в цене в значительной степени независимы. FOWF взимает 0.49% в год против 0.60% у SEA.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и SEA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 22.30%.
FOWF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 29.78%
- 1 год
- 56.86%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.81% | 29.15% | 0.39% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 22.30% | 16.78% | 4.84% |
Корреляция
Корреляция между FOWF и SEA составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. SEA — Ранг доходности на риск
FOWF
SEA
Сравнение FOWF c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 3.43 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 4.54 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.25 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 21.90 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.42 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и SEA
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOWF | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -39.53% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.67% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.37% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -14.69% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.56% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и SEA
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOWF | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.52% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.74% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 16.76% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.81% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.81% | -4.82% |
Сравнение комиссий FOWF и SEA
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и SEA
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SEA в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.52% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |