PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с SEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.97% vs 31.28% for SEA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 21.42%.

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и SEA

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%4.84%

Correlation

The correlation between FOWF and SEA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FOWF и SEA

Секторы
FOWF
SEA

Промышленность

62.2%
82.7%

Технологии

29.2%
-1.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FOWF
62.2%
SEA
82.7%

Технологии

FOWF
29.2%
SEA
-1.6%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
SEA
0.0%

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
SEA

-

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
SEA

-

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

SEA

-

Энергетика

FOWF

-

SEA
17.3%

Финансовые услуги

FOWF

-

SEA

-

Здравоохранение

FOWF

-

SEA

-

Недвижимость

FOWF

-

SEA

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

FOWF vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.93

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.71

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.95

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

11.96

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.40

+1.28

Просадки

Сравнение просадок FOWF и SEA

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-39.53%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.67%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.56%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-14.30%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.62%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и SEA

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.48%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.02%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

16.29%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

21.66%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

21.66%

-4.78%

Сравнение комиссий FOWF и SEA

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и SEA

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SEA в 5.56%

ПозицияTTM2025202420232022
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and SEA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOWF has higher volatility (4.88%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs SEA's -39.53%.

On 1-year performance, SEA leads with 31.28% vs 22.97% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEA has performed better with a 31.28% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.07% for FOWF.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and US Global. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор