PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с INDS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) — оба биржевые фонды: FOWF — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive Whitney Future of Warfare Index, а INDS — REIT, отслеживающий Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 19.54% у INDS. При корреляции 0.46 их движения в цене в значительной степени независимы. FOWF взимает 0.49% в год против 0.60% у INDS.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 11.20%.

FOWF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.69%
1 год
37.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDS

1 день
2.18%
1 месяц
7.63%
С начала года
11.20%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.54%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и INDS

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.81%29.15%0.39%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		11.20%7.78%0.96%

Корреляция

Корреляция между FOWF и INDS составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с IGFFOWF с MADEFOWF с CALFFOWF с COWZFOWF с ICOWFOWF с PRNFOWF с PSCI
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с XHBINDS с ETIDXINDS с XLREINDS с GLRY

Доходность на риск

FOWF vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFINDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.23

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.02

1.78

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

1.87

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

5.87

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.23

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.41

+1.36

Просадки

Сравнение просадок FOWF и INDS

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и INDS.

Загрузка...

Показатели просадок

FOWFINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-40.17%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.23%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-17.07%

+13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-15.51%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.89%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и INDS

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеют волатильность 6.53% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOWFINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.41%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.40%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.13%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

20.08%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

23.18%

-6.19%

Сравнение комиссий FOWF и INDS

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и INDS

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности INDS в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.40%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%