Сравнение FOWF с DRNZ
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
FOWF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 10.66% | -1.51% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between FOWF and DRNZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
FOWF
DRNZ
Сравнение FOWF c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.48 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и DRNZ
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -24.52% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.32% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -11.08% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 50.73% | -36.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 50.73% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 50.73% | -33.85% |
Сравнение комиссий FOWF и DRNZ
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и DRNZ
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 1.07% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and DRNZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DRNZ.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: Pacer and REX. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор