PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и SLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%15.03%

Correlation

The correlation between FOVL and SLV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.12

The correlation between FOVL and SLV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOVL и SLV

Секторы
FOVL
SLV

Финансовые услуги

44.6%

-

Промышленность

12.8%

-

Энергетика

7.7%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Технологии

5.0%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
SLV

-

Промышленность

FOVL
12.8%
SLV

-

Энергетика

FOVL
7.7%
SLV

-

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
SLV

-

Технологии

FOVL
5.0%
SLV

-

Здравоохранение

FOVL
4.9%
SLV

-

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
SLV

-

Недвижимость

FOVL
2.6%
SLV

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

SLV
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

FOVL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-42.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-37.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-44.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

58.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

58.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.84%

—

Сравнение комиссий FOVL и SLV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SLV

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and SLV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

FOVL has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for SLV.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SLV is Silver. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.50% for SLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор