PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSIX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.16%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%0.23%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FOSIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.62%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.35%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с FSMBXFOSIX с DHEIXFOSIX с DFCFX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий FOSIX и TSDLX

FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

FOSIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSIXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.76

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

8.03

-5.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.14

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

7.19

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

29.03

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSIXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.76

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между FOSIX и TSDLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSIX и TSDLX

Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSIX и TSDLX

Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.58%

-7.86%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.26%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-7.86%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.05%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.83%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSIX и TSDLX

Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.52%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.40%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

2.30%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

2.24%

-0.31%