PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSFX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSFX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		-5.84%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.73%27.82%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FOSFX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-5.53%
1 год
6.82%
3 года*
9.40%
5 лет*
4.94%
10 лет*
7.89%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FSPSXFOSFX с FIVFXFOSFX с FENIFOSFX с IXUSFOSFX с FIGFXFOSFX с FISMXFOSFX с EFG
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий FOSFX и SIMYX

FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FOSFX
Fidelity Overseas Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FOSFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.75

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.30

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.52

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

9.65

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.75

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между FOSFX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и SIMYX

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.17%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и SIMYX

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-32.14%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.55%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-25.06%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-7.35%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-6.14%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.23%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и SIMYX

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.79%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.26%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

12.54%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

11.31%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

12.24%

+4.78%