Сравнение FOSFX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSFX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | -2.75% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FOSFX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.24% против 8.80% соответственно.
FOSFX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.24%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и PPYPX
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FOSFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FOSFX
PPYPX
Сравнение FOSFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSFX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.96 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.52 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.46 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 11.58 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.96 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FOSFX и PPYPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и PPYPX
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 5.00% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и PPYPX
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -42.48% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.21% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -35.65% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -42.48% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.12% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -10.28% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.47% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и PPYPX
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.98% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.98% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 15.30% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.59% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.07% | -2.02% |