Сравнение FOSFX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSFX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | -2.75% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции FOSFX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.39% соответственно.
FOSFX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.24%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и LZEMX
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
FOSFX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
FOSFX
LZEMX
Сравнение FOSFX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSFX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.95 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.72 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.86 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 14.21 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSFX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.95 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FOSFX и LZEMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и LZEMX
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 5.00% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и LZEMX
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSFX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -60.08% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.42% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -30.55% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -44.08% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -9.04% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -16.71% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.89% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и LZEMX
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSFX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.23% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.72% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 14.30% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.11% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.34% | +0.71% |