PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOSFX с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOSFX (Fidelity Overseas Fund) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FOSFX returned 7.54% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FOSFX charges 0.99%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

FOSFX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.72%
1 год
7.54%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.52%
10 лет*
8.62%

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOSFX и AVNM

2026 (YTD)202520242023
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.04%20.81%5.20%6.54%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between FOSFX and AVNM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between FOSFX and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FIVFXFOSFX с FSPSXFOSFX с FENIFOSFX с FIGFXFOSFX с IXUSFOSFX с FISMXFOSFX с EFG
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

FOSFX vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFXAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.41

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.23

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.08

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

12.04

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFXAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.41

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.54

-1.08

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и AVNM

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOSFXAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-14.03%

-49.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.59%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.81%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-2.55%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.96%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и AVNM

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOSFXAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.02%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.59%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

14.81%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.85%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.85%

+2.38%

Сравнение комиссий FOSFX и AVNM

FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и AVNM

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		4.63%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FOSFX and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOSFX has higher volatility (5.92%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, FOSFX dropped -63.51% vs AVNM's -14.03%.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOSFX и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор