Сравнение FORTUM.HE с LDOS
FORTUM.HE (Fortum Oyj) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. FORTUM.HE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FORTUM.HE returned 11.59%/yr vs 14.80%/yr for LDOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORTUM.HE и LDOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FORTUM.HE торгуется в EUR, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FORTUM.HE показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -29.50%. За последние 10 лет акции FORTUM.HE уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.80% соответственно.
FORTUM.HE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 11.59%
LDOS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -32.38%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам FORTUM.HE и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUM.HE Fortum Oyj | 18.64% | 48.24% | 13.23% | -9.64% | -38.27% | 44.02% | -3.71% | 21.90% | 22.92% | 22.47% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -29.50% | 11.49% | 43.40% | 1.37% | 27.48% | -7.78% | -0.03% | 93.09% | -12.81% | 13.27% |
Correlation
The correlation between FORTUM.HE and LDOS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between FORTUM.HE and LDOS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORTUM.HE vs. LDOS — Ранг доходности на риск
FORTUM.HE
LDOS
Сравнение FORTUM.HE c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORTUM.HE | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.37 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -0.94 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORTUM.HE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.47 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FORTUM.HE и LDOS
Максимальная просадка FORTUM.HE за все время составила -64.55%, что больше максимальной просадки LDOS в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTUM.HE и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORTUM.HE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.55% | -53.71% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -38.79% | +24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -43.26% | +20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.55% | -43.26% | -21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.55% | -43.26% | -21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -42.12% | +34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -19.36% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 15.13% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORTUM.HE и LDOS
Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеют волатильность 7.24% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORTUM.HE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.59% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 25.93% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 30.04% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 27.58% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 28.34% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORTUM.HE и LDOS
Дивидендная доходность FORTUM.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности LDOS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUM.HE Fortum Oyj | 3.55% | 7.70% | 8.51% | 6.97% | 7.34% | 4.15% | 5.58% | 5.00% | 5.76% | 6.67% | 7.55% | 1.44% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORTUM.HE и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortum Oyj и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FORTUM.HE and LDOS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FORTUM.HE и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор