PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FORTUM.HE с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FORTUM.HE и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FORTUM.HE торгуется в EUR, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FORTUM.HE показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -29.50%. За последние 10 лет акции FORTUM.HE уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.80% соответственно.


FORTUM.HE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
18.64%
6 месяцев
23.25%
1 год
37.25%
3 года*
30.12%
5 лет*
5.08%
10 лет*
11.59%

LDOS

1 день
0.69%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-29.50%
6 месяцев
-32.38%
1 год
-14.15%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.08%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORTUM.HE и LDOS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FORTUM.HE
Fortum Oyj
18.64%48.24%13.23%-9.64%-38.27%44.02%-3.71%21.90%22.92%22.47%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
-29.50%11.49%43.40%1.37%27.48%-7.78%-0.03%93.09%-12.81%13.27%

Correlation

The correlation between FORTUM.HE and LDOS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between FORTUM.HE and LDOS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fortum Oyj

Leidos Holdings, Inc.

Доходность на риск

FORTUM.HE vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FORTUM.HE
Ранг доходности на риск FORTUM.HE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORTUM.HE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORTUM.HE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORTUM.HE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORTUM.HE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORTUM.HE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORTUM.HE c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FORTUM.HELDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.37

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

-0.94

+6.80

FORTUM.HE vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORTUM.HE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORTUM.HE и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FORTUM.HELDOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.47

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FORTUM.HE и LDOS

Максимальная просадка FORTUM.HE за все время составила -64.55%, что больше максимальной просадки LDOS в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTUM.HE и LDOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FORTUM.HELDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.55%

-53.71%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-38.79%

+24.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-43.26%

+20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.55%

-43.26%

-21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-43.26%

-21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-42.12%

+34.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-19.36%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

15.13%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FORTUM.HE и LDOS

Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеют волатильность 7.24% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FORTUM.HELDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.59%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

25.93%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

30.04%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

27.58%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

28.34%

+0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORTUM.HE и LDOS

Дивидендная доходность FORTUM.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности LDOS в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FORTUM.HE
Fortum Oyj
3.55%7.70%8.51%6.97%7.34%4.15%5.58%5.00%5.76%6.67%7.55%1.44%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
1.33%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORTUM.HE и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortum Oyj и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. FORTUM.HE значения в EUR, LDOS значения в USD

Часто задаваемые вопросы


FORTUM.HE and LDOS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORTUM.HE и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор