Сравнение FORTUM.HE с IBE.MC
FORTUM.HE (Fortum Oyj) and IBE.MC (Iberdrola S.A.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — FORTUM.HE in Utilities - Renewable, IBE.MC in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, FORTUM.HE returned 11.59%/yr vs 17.37%/yr for IBE.MC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORTUM.HE и IBE.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORTUM.HE показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у IBE.MC с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции FORTUM.HE уступали акциям IBE.MC по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.37% соответственно.
FORTUM.HE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 11.59%
IBE.MC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам FORTUM.HE и IBE.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUM.HE Fortum Oyj | 18.64% | 48.24% | 13.23% | -9.64% | -38.27% | 44.02% | -3.71% | 21.90% | 22.92% | 22.47% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 7.42% | 44.88% | 17.42% | 13.52% | 9.72% | -7.61% | 32.72% | 36.69% | 14.06% | 8.73% |
Correlation
The correlation between FORTUM.HE and IBE.MC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1998 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORTUM.HE vs. IBE.MC — Ранг доходности на риск
FORTUM.HE
IBE.MC
Сравнение FORTUM.HE c IBE.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Iberdrola S.A. (IBE.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORTUM.HE | IBE.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.92 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 8.65 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORTUM.HE | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FORTUM.HE и IBE.MC
Максимальная просадка FORTUM.HE за все время составила -64.55%, что меньше максимальной просадки IBE.MC в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTUM.HE и IBE.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORTUM.HE | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.55% | -71.21% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -6.98% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -16.42% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.55% | -19.72% | -44.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.55% | -28.27% | -36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -4.44% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -16.76% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.18% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORTUM.HE и IBE.MC
Fortum Oyj (FORTUM.HE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Iberdrola S.A. (IBE.MC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FORTUM.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBE.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORTUM.HE | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.86% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 11.12% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 14.67% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 18.57% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 19.98% | +8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORTUM.HE и IBE.MC
Дивидендная доходность FORTUM.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IBE.MC в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUM.HE Fortum Oyj | 3.55% | 7.70% | 8.51% | 6.97% | 7.34% | 4.15% | 5.58% | 5.00% | 5.76% | 6.67% | 7.55% | 1.44% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 3.45% | 3.49% | 4.23% | 4.22% | 4.11% | 4.05% | 3.42% | 3.82% | 4.65% | 4.83% | 2.52% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORTUM.HE и IBE.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortum Oyj и Iberdrola S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FORTUM.HE and IBE.MC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FORTUM.HE и IBE.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор