Сравнение FORTUM.HE с CNC
FORTUM.HE (Fortum Oyj) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. FORTUM.HE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, FORTUM.HE returned 11.59%/yr vs 6.32%/yr for CNC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORTUM.HE и CNC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FORTUM.HE торгуется в EUR, в то время как CNC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FORTUM.HE показывает доходность 18.64%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 54.44%. За последние 10 лет акции FORTUM.HE превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 11.59% против 6.32% соответственно.
FORTUM.HE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 11.59%
CNC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 14.88%
- С начала года
- 54.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам FORTUM.HE и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUM.HE Fortum Oyj | 18.64% | 48.24% | 13.23% | -9.64% | -38.27% | 44.02% | -3.71% | 21.90% | 22.92% | 22.47% |
CNC Centene Corporation | 54.44% | -40.13% | -12.98% | -12.22% | 5.69% | 47.53% | -12.39% | 11.52% | 19.66% | 56.58% |
Correlation
The correlation between FORTUM.HE and CNC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between FORTUM.HE and CNC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORTUM.HE vs. CNC — Ранг доходности на риск
FORTUM.HE
CNC
Сравнение FORTUM.HE c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORTUM.HE | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.23 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 0.38 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORTUM.HE | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.20 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FORTUM.HE и CNC
Максимальная просадка FORTUM.HE за все время составила -64.55%, что меньше максимальной просадки CNC в -77.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTUM.HE и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORTUM.HE | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.55% | -77.78% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -55.70% | +41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -70.83% | +48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.55% | -77.78% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.55% | -77.78% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -44.42% | +36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -20.04% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 34.16% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORTUM.HE и CNC
Текущая волатильность для Fortum Oyj (FORTUM.HE) составляет 7.24%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что FORTUM.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORTUM.HE | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 10.89% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 36.78% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 64.54% | -36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 39.76% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 39.05% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORTUM.HE и CNC
Дивидендная доходность FORTUM.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FORTUM.HE Fortum Oyj | 3.55% | 7.70% | 8.51% | 6.97% | 7.34% | 4.15% | 5.58% | 5.00% | 5.76% | 6.67% | 7.55% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORTUM.HE и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortum Oyj и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FORTUM.HE and CNC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FORTUM.HE и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор