PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORTUM.HE с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FORTUM.HE с LMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FORTUM.HE (Fortum Oyj) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. FORTUM.HE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FORTUM.HE returned 11.59%/yr vs 10.88%/yr for LMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FORTUM.HE и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FORTUM.HE торгуется в EUR, в то время как LMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FORTUM.HE показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции FORTUM.HE превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.88% соответственно.

FORTUM.HE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
18.64%
6 месяцев
23.25%
1 год
37.25%
3 года*
30.12%
5 лет*
5.08%
10 лет*
11.59%

LMT

1 день
1.72%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.72%
6 месяцев
18.43%
1 год
11.77%
3 года*
4.73%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORTUM.HE и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FORTUM.HE
Fortum Oyj		18.64%48.24%13.23%-9.64%-38.27%44.02%-3.71%21.90%22.92%22.47%
LMT
Lockheed Martin Corporation		11.72%-9.69%17.28%-7.18%49.18%10.87%-14.20%55.99%-12.42%15.57%

Correlation

The correlation between FORTUM.HE and LMT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between FORTUM.HE and LMT shifts across timeframes, from 0.00 (5 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortum Oyj

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с FORTUM.HE:
FORTUM.HE с VOOFORTUM.HE с ABR.DEFORTUM.HE с AGROFORTUM.HE с IBE.MCFORTUM.HE с LDOSFORTUM.HE с 0700.HKFORTUM.HE с CNC
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

FORTUM.HE vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORTUM.HE
Ранг доходности на риск FORTUM.HE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORTUM.HE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORTUM.HE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORTUM.HE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORTUM.HE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORTUM.HE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORTUM.HE c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORTUM.HELMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.43

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.73

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.46

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

1.12

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORTUM.HE vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORTUM.HE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORTUM.HE и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORTUM.HELMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.43

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FORTUM.HE и LMT

Максимальная просадка FORTUM.HE за все время составила -64.55%, что больше максимальной просадки LMT в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTUM.HE и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORTUM.HELMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.55%

-44.76%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-25.75%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-37.23%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.55%

-37.23%

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-37.23%

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-20.95%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-12.63%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

10.58%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FORTUM.HE и LMT

Fortum Oyj (FORTUM.HE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FORTUM.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORTUM.HELMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.49%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

20.08%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

27.45%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

23.98%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

24.78%

+4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORTUM.HE и LMT

Дивидендная доходность FORTUM.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности LMT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FORTUM.HE
Fortum Oyj		3.55%7.70%8.51%6.97%7.34%4.15%5.58%5.00%5.76%6.67%7.55%1.44%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.61%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORTUM.HE и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortum Oyj и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FORTUM.HE значения в EUR, LMT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FORTUM.HE and LMT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORTUM.HE и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор