PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORTUM.HE с AGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FORTUM.HE с AGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FORTUM.HE (Fortum Oyj) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. FORTUM.HE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FORTUM.HE returned 11.59%/yr vs 1.22%/yr for AGRO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FORTUM.HE и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FORTUM.HE торгуется в EUR, в то время как AGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FORTUM.HE показывает доходность 18.64%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 48.13%. За последние 10 лет акции FORTUM.HE превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 11.59% против 1.22% соответственно.

FORTUM.HE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
18.64%
6 месяцев
23.25%
1 год
37.25%
3 года*
30.12%
5 лет*
5.08%
10 лет*
11.59%

AGRO

1 день
-4.94%
1 месяц
-15.73%
С начала года
48.13%
6 месяцев
41.28%
1 год
28.97%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.18%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORTUM.HE и AGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FORTUM.HE
Fortum Oyj		18.64%48.24%13.23%-9.64%-38.27%44.02%-3.71%21.90%22.92%22.47%
AGRO
Adecoagro S.A.		48.13%-22.77%-6.61%34.44%18.41%21.39%-25.45%22.98%-29.53%-12.63%

Correlation

The correlation between FORTUM.HE and AGRO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortum Oyj

Adecoagro S.A.

Часто сравнивают с FORTUM.HE:
FORTUM.HE с VOOFORTUM.HE с ABR.DEFORTUM.HE с IBE.MCFORTUM.HE с LDOSFORTUM.HE с LMTFORTUM.HE с 0700.HKFORTUM.HE с CNC
Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с ADMAGRO с BGAGRO с DEAGRO с SPY

Доходность на риск

FORTUM.HE vs. AGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORTUM.HE
Ранг доходности на риск FORTUM.HE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORTUM.HE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORTUM.HE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORTUM.HE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORTUM.HE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORTUM.HE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORTUM.HE c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortum Oyj (FORTUM.HE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORTUM.HEAGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.62

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.23

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.16

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

2.27

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORTUM.HE vs. AGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORTUM.HE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORTUM.HE и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORTUM.HEAGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.62

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.05

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FORTUM.HE и AGRO

Максимальная просадка FORTUM.HE за все время составила -64.55%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTUM.HE и AGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORTUM.HEAGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.55%

-73.34%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-25.00%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-42.94%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.55%

-43.02%

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-73.01%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-24.84%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-30.61%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

12.80%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FORTUM.HE и AGRO

Текущая волатильность для Fortum Oyj (FORTUM.HE) составляет 7.24%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что FORTUM.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORTUM.HEAGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

13.50%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

40.83%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

46.71%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

41.95%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

39.99%

-11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORTUM.HE и AGRO

Дивидендная доходность FORTUM.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности AGRO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRO
Adecoagro S.A.		2.59%4.41%3.63%2.95%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FORTUM.HE
Fortum Oyj		3.55%7.70%8.51%6.97%7.34%4.15%5.58%5.00%5.76%6.67%7.55%1.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORTUM.HE и AGRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortum Oyj и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FORTUM.HE значения в EUR, AGRO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FORTUM.HE and AGRO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORTUM.HE и AGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор