PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FORH с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FORH и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORH и VFMV


2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF
1.07%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.11%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.


FORH

1 день
1.97%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-3.20%
1 год
16.61%
3 года*
2.82%
5 лет*
10 лет*

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Formidable ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий FORH и VFMV

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

FORH vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3434
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FORHVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.63

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.80

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

3.69

-0.57

FORH vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FORHVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.66

-0.55

Корреляция

Корреляция между FORH и VFMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и VFMV

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VFMV в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018
FORH
Formidable ETF
1.81%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FORH и VFMV

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


FORHVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-33.64%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.63%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-4.26%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.69%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.09%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и VFMV

Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FORHVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.43%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

6.62%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.28%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

11.77%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.34%

+1.79%