PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FORH с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FORH (Formidable ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FORH returned 1.64%/yr vs 9.51%/yr for VFMV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FORH и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 10.18%.

FORH

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-3.87%
С начала года
-0.13%
1 год
4.64%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		-0.13%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.83%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%8.86%-5.73%12.12%

Correlation

The correlation between FORH and VFMV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.57

The correlation between FORH and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и VFMV

Секторы
FORH
VFMV

Промышленность

31.1%
10.1%

Здравоохранение

14.9%
10.1%

Сырьевые материалы

12.9%

-

Энергетика

11.5%
3.9%

Технологии

8.2%
25.1%

Коммунальные услуги

7.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.5%

Недвижимость

2.6%
6.4%

Финансовые услуги

2.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.7%

Промышленность

FORH
31.1%
VFMV
10.1%

Здравоохранение

FORH
14.9%
VFMV
10.1%

Сырьевые материалы

FORH
12.9%
VFMV

-

Энергетика

FORH
11.5%
VFMV
3.9%

Технологии

FORH
8.2%
VFMV
25.1%

Коммунальные услуги

FORH
7.7%
VFMV
6.7%

Потребительский циклический сектор

FORH
4.3%
VFMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.7%
VFMV
9.5%

Недвижимость

FORH
2.6%
VFMV
6.4%

Финансовые услуги

FORH
2.3%
VFMV
10.6%

Коммуникационные услуги

FORH
1.9%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSD
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FORH vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORHVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.61

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.34

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.36

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

9.07

-8.41

FORH vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORH и VFMV

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-33.64%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.00%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-10.35%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-15.41%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

0.00%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-3.60%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

1.56%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и VFMV

Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 2.36% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.46%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.44%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

8.79%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

11.76%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

14.18%

+1.78%

Сравнение комиссий FORH и VFMV

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и VFMV

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FORH
Formidable ETF		1.83%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FORH and VFMV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.46%) compared to FORH (2.36%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.51% vs 1.64% for FORH. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.51% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.76% for VFMV.

They also come from different issuers: Formidable and Vanguard. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор