Сравнение FORH с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
FORH и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и VFMV
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
FORH vs. VFMV — Ранг доходности на риск
FORH
VFMV
Сравнение FORH c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.69 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.66 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FORH и VFMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и VFMV
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и VFMV
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -33.64% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.63% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -4.26% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.69% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.09% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и VFMV
Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.43% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 6.62% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 12.28% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 11.77% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.34% | +1.79% |