PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FORH с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с TUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FORH (Formidable ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FORH is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past 5 years, FORH returned 1.64%/yr vs 8.37%/yr for TUSA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности FORH и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 13.28%.

FORH

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-3.87%
С начала года
-0.13%
1 год
4.64%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—

TUSA

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и TUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		-0.13%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.83%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.28%13.64%11.12%11.75%-13.54%5.71%

Correlation

The correlation between FORH and TUSA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.60

The correlation between FORH and TUSA shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FORH и TUSA

Секторы
FORH
TUSA

Промышленность

31.1%
19.8%

Здравоохранение

14.9%
2.0%

Сырьевые материалы

12.9%
14.1%

Энергетика

11.5%
1.9%

Технологии

8.2%
6.1%

Коммунальные услуги

7.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
16.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.1%

Недвижимость

2.6%
2.1%

Финансовые услуги

2.3%
31.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.0%

Промышленность

FORH
31.1%
TUSA
19.8%

Здравоохранение

FORH
14.9%
TUSA
2.0%

Сырьевые материалы

FORH
12.9%
TUSA
14.1%

Энергетика

FORH
11.5%
TUSA
1.9%

Технологии

FORH
8.2%
TUSA
6.1%

Коммунальные услуги

FORH
7.7%
TUSA
7.5%

Потребительский циклический сектор

FORH
4.3%
TUSA
16.0%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.7%
TUSA
4.1%

Недвижимость

FORH
2.6%
TUSA
2.1%

Финансовые услуги

FORH
2.3%
TUSA
31.9%

Коммуникационные услуги

FORH
1.9%
TUSA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSD
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU

Доходность на риск

FORH vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORHTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.75

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.62

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.46

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

8.78

-8.13

FORH vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TUSA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORH и TUSA

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-56.53%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.57%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-18.04%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-23.35%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

0.00%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-9.83%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

2.58%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и TUSA

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 2.36%, в то время как у First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.66%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.44%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.95%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.61%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

20.04%

-4.08%

Сравнение комиссий FORH и TUSA

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и TUSA

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TUSA в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FORH
Formidable ETF		1.83%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FORH and TUSA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.66%) compared to FORH (2.36%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs TUSA's -56.53%.

On 5-year performance, TUSA leads with 8.37% vs 1.64% for FORH. On fees, TUSA is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TUSA has performed better with a 8.37% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSA is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.55% for TUSA.

They also come from different issuers: Formidable and First Trust. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.70% for TUSA.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор