PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FORH с SIXL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

FORH и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FORH и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORH и SIXL

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.07%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.11%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.48%-0.61%14.13%2.38%-7.49%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.48%.

FORH

1 день
1.97%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-3.20%
1 год
16.61%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.42%
1 месяц
-4.69%
С начала года
4.48%
6 месяцев
2.87%
1 год
2.42%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IMCBFORH с RUNN
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий FORH и SIXL

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

FORH
Formidable ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

FORH vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.20

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.36

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.37

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

1.19

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.20

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.66

-0.55

Корреляция

Корреляция между FORH и SIXL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и SIXL

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SIXL в 2.37%

TTM202520242023202220212020
FORH
Formidable ETF		1.81%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.37%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FORH и SIXL

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

FORHSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-16.08%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.63%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-5.07%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.60%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.66%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и SIXL

Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORHSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.02%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

6.76%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.15%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

12.14%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

12.64%

+3.49%