PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FORH с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с LOPP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FORH (Formidable ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FORH returned 1.82%/yr vs 7.86%/yr for LOPP. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FORH charges 1.19%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.

Доходность

Сравнение доходности FORH и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 17.05%.

FORH

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
1.36%
1 год
6.15%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
Всё время*
1.43%

LOPP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
7.49%
С начала года
17.05%
1 год
25.53%
3 года*
16.71%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
Всё время*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FORH

Formidable ETF
$33.80K$18.62K$19.77K

LOPP

Gabelli Love Our Planet & People ETF
$5.35K$6.24K$15.05K

Сравнение доходности по годам FORH и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.36%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.83%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		17.05%22.61%9.89%4.74%-15.04%7.82%

Correlation

The correlation between FORH and LOPP is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between FORH and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и LOPP

Секторы
FORH
LOPP

Промышленность

30.9%
50.1%

Здравоохранение

15.8%
3.4%

Энергетика

12.4%
3.8%

Сырьевые материалы

10.9%
6.2%

Технологии

7.9%
8.5%

Коммунальные услуги

7.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.5%

Недвижимость

2.7%
3.1%

Финансовые услуги

2.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.4%

Промышленность

FORH
30.9%
LOPP
50.1%

Здравоохранение

FORH
15.8%
LOPP
3.4%

Энергетика

FORH
12.4%
LOPP
3.8%

Сырьевые материалы

FORH
10.9%
LOPP
6.2%

Технологии

FORH
7.9%
LOPP
8.5%

Коммунальные услуги

FORH
7.6%
LOPP
16.5%

Потребительский циклический сектор

FORH
4.1%
LOPP
4.5%

Потребительский защитный сектор

FORH
3.0%
LOPP
0.5%

Недвижимость

FORH
2.7%
LOPP
3.1%

Финансовые услуги

FORH
2.6%
LOPP
2.5%

Коммуникационные услуги

FORH
2.0%
LOPP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с CSDFORH с IJH
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с LVHDLOPP с SWPPXLOPP с SCHGLOPP с FSPSX

Доходность на риск

FORH vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FORH c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORHLOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.47

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.11

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.63

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

8.61

-7.79

FORH vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа LOPP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORH и LOPP

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и LOPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHLOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-25.28%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.77%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-20.28%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-25.28%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.87%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.08%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.97%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и LOPP

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 3.45%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHLOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.91%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

14.13%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.42%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

18.21%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.74%

-1.80%

Сравнение комиссий FORH и LOPP

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и LOPP

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности LOPP в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.80%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FORH and LOPP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (4.91%) compared to FORH (3.45%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs LOPP's -25.28%.

On 5-year performance, LOPP leads with 7.86% vs 1.82% for FORH. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOPP has performed better with a 7.86% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.71% for LOPP.

They also come from different issuers: Formidable and Gabelli. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.00% for LOPP.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и LOPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор