PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с FLDZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FORH (Formidable ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FORH returned 4.31%/yr vs 13.19%/yr for FLDZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности FORH и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FORH показывает доходность 4.39%, а FLDZ немного ниже – 4.32%.

FORH

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
FORH
Formidable ETF		4.39%16.27%-5.63%-0.69%-2.29%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between FORH and FLDZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between FORH and FLDZ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FORH и FLDZ

Секторы
FORH
FLDZ

Промышленность

29.2%
12.1%

Сырьевые материалы

13.5%
1.6%

Технологии

12.8%
3.4%

Здравоохранение

12.7%
11.7%

Энергетика

9.4%
11.5%

Коммунальные услуги

7.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
14.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.8%

Недвижимость

2.5%
8.3%

Финансовые услуги

2.3%
15.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.6%

Промышленность

FORH
29.2%
FLDZ
12.1%

Сырьевые материалы

FORH
13.5%
FLDZ
1.6%

Технологии

FORH
12.8%
FLDZ
3.4%

Здравоохранение

FORH
12.7%
FLDZ
11.7%

Энергетика

FORH
9.4%
FLDZ
11.5%

Коммунальные услуги

FORH
7.2%
FLDZ
11.9%

Потребительский циклический сектор

FORH
6.1%
FLDZ
14.8%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.6%
FLDZ
4.8%

Недвижимость

FORH
2.5%
FLDZ
8.3%

Финансовые услуги

FORH
2.3%
FLDZ
15.1%

Коммуникационные услуги

FORH
1.8%
FLDZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с FTDSFORH с BMVPFORH с EPUFORH с CSD
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

FORH vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.10

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

3.94

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDZ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FORH и FLDZ

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-19.54%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.25%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-17.43%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.72%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.98%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.05%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и FLDZ

Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.57%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.63%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

11.31%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.91%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.91%

-0.88%

Сравнение комиссий FORH и FLDZ

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и FLDZ

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FLDZ в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%
FORH
Formidable ETF		1.75%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%

Часто задаваемые вопросы

FORH and FLDZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORH has higher volatility (4.15%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.19% vs 4.31% for FORH. On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.19% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.48% for FLDZ.

They also come from different issuers: Formidable and RiverNorth. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.77% for FLDZ.

FORH currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор