PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FORH (Formidable ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - FORH is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Formidable, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. FORH is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, FORH returned 4.31%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FORH charges 1.19%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности FORH и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

FORH

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и BWET

2026 (YTD)202520242023
FORH
Formidable ETF		4.39%16.27%-5.63%-1.24%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between FORH and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов FORH и BWET

Секторы
FORH
BWET

Промышленность

29.2%

-

Сырьевые материалы

13.5%

-

Технологии

12.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Энергетика

9.4%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

2.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Промышленность

FORH
29.2%
BWET

-

Сырьевые материалы

FORH
13.5%
BWET

-

Технологии

FORH
12.8%
BWET

-

Здравоохранение

FORH
12.7%
BWET

-

Энергетика

FORH
9.4%
BWET

-

Коммунальные услуги

FORH
7.2%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

FORH
6.1%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

FORH
2.6%
BWET

-

Недвижимость

FORH
2.5%
BWET

-

Финансовые услуги

FORH
2.3%
BWET
8.6%

Коммуникационные услуги

FORH
1.8%
BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с FTDSFORH с BMVPFORH с EPUFORH с CSD
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

FORH vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
18.57

-17.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
6.55

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.96

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

59.51

-58.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

158.07

-156.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

18.57

-17.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.90

-1.76

Просадки

Сравнение просадок FORH и BWET

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-56.90%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-30.64%

+17.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-56.90%

+37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-11.29%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-24.09%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

11.51%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и BWET

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.15%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

33.96%

-29.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

88.49%

-78.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

98.35%

-82.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

70.45%

-54.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

70.45%

-54.42%

Сравнение комиссий FORH и BWET

FORH берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и BWET

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FORH
Formidable ETF		1.75%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%

Часто задаваемые вопросы

FORH and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to FORH (4.15%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 4.31% for FORH. On fees, FORH is cheaper at 1.19% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FORH is cheaper with a 1.19% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

FORH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for BWET.

FORH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Formidable and Amplify. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор