Сравнение FOPC с PFIX
FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOPC returned 3.85% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности FOPC и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOPC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
FOPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOPC и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.52% | 6.54% | -0.20% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 1.63% |
Correlation
The correlation between FOPC and PFIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between FOPC and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOPC vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FOPC
PFIX
Сравнение FOPC c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOPC | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.55 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.81 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOPC и PFIX
Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOPC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -36.17% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -25.64% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -17.60% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -17.21% | +16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 17.38% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOPC и PFIX
Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 0.94%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOPC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 8.90% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 21.99% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 29.10% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 38.53% | -35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 38.16% | -35.04% |
Сравнение комиссий FOPC и PFIX
FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPC и PFIX
Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.22% | 4.42% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOPC and PFIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to FOPC (0.94%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, FOPC leads with 3.85% vs -14.03% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 3.85% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 4.22% for FOPC.
FOPC is categorized as Multisector Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Frontier and Simplify. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.50% for PFIX.
FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOPC и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор