PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOPC returned 4.70% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

FOPC

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и PFIX

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.46%6.54%-0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%2.72%

Correlation

The correlation between FOPC and PFIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

-0.71

The correlation between FOPC and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FLCEFOPC с FARXFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FINTFOPC с FGSMFOPC с BNDX
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

FOPC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.52

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.58

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.61

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-0.96

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.52

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.39

+1.18

Просадки

Сравнение просадок FOPC и PFIX

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPCPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-36.17%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-25.64%

+23.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-19.65%

+18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-17.13%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

16.35%

-15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и PFIX

Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 1.03%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPCPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

7.51%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

20.89%

-18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

30.32%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

38.50%

-35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

38.35%

-35.25%

Сравнение комиссий FOPC и PFIX

FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и PFIX

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.27%4.42%0.06%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOPC and PFIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, FOPC leads with 4.70% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 4.70% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.27% for FOPC.

FOPC is categorized as Multisector Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Frontier and Simplify. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.50% for PFIX.

FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPC и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор