PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с FARX

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) и FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) — оба биржевые фонды: FOPC — это Multisector Bonds, активно управляемый Frontier, а FARX — Multistrategy, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FOPC показал 6.51% против 18.95% у FARX. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы. FOPC взимает 0.87% в год против 1.00% у FARX.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 6.68%.

FOPC

1 день
0.35%
1 месяц
0.85%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.13%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.19%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и FARX

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.93%6.54%-0.00%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.68%10.61%0.35%

Корреляция

Корреляция между FOPC и FARX составляет 0.17 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FCBDFOPC с FGSM
Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с FINTFARX с HFND

Доходность на риск

FOPC vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCFARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.77

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.78

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

6.97

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

24.42

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPC vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.95

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FOPC и FARX

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и FARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOPCFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-5.83%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.80%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.29%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.09%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и FARX

Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 1.28%, в то время как у Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOPCFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.95%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

5.83%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

6.90%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

7.10%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

7.10%

-4.02%

Сравнение комиссий FOPC и FARX

FOPC берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и FARX

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FARX в 2.97%

TTM20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.25%4.42%0.06%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%