PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с FARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FOPC returned 4.70% vs 20.01% for FARX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FOPC charges 0.87%/yr vs 1.00%/yr for FARX.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.60%.

FOPC

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.73%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и FARX

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.46%6.54%-0.00%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		9.60%10.61%0.35%

Correlation

The correlation between FOPC and FARX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FLCEFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FINTFOPC с FGSMFOPC с BNDXFOPC с XAGG
Часто сравнивают с FARX:
FARX с FGSMFARX с FINTFARX с FLCEFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с IALTFARX с TOAK

Доходность на риск

FOPC vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCFARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.89

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.94

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

7.19

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

24.70

-17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPC vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FARX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.89

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.12

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FOPC и FARX

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и FARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPCFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-5.83%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.80%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.30%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.02%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и FARX

Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 1.03%, в то время как у Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPCFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.42%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.49%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

6.96%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

6.94%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

6.94%

-3.84%

Сравнение комиссий FOPC и FARX

FOPC берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и FARX

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FARX в 2.89%

ПозицияTTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.89%3.25%0.19%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.27%4.42%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FOPC and FARX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARX has higher volatility (1.42%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs FARX's -5.83%.

On 1-year performance, FARX leads with 20.01% vs 4.70% for FOPC. On fees, FOPC is cheaper at 0.87% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 20.01% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOPC is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.

FOPC has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.89% for FARX.

FOPC is categorized as Multisector Bonds, while FARX is Multistrategy. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 1.00% for FARX.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPC и FARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор