PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с FGSM

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) и FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FOPC — это Multisector Bonds, активно управляемый Frontier, а FGSM — Global Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FOPC показал 6.51% против 45.11% у FGSM. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. FOPC взимает 0.87% в год против 0.90% у FGSM.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 12.24%.

FOPC

1 день
0.35%
1 месяц
0.85%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.13%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGSM

1 день
1.85%
1 месяц
9.48%
С начала года
12.24%
6 месяцев
16.85%
1 год
45.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и FGSM

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.93%6.54%-0.00%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		12.24%21.33%0.24%

Корреляция

Корреляция между FOPC и FGSM составляет 0.31 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FCBDFOPC с FARX
Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с MSSMFGSM с FCBDFGSM с FSCCFGSM с ABLSFGSM с UFOFGSM с VEGA

Доходность на риск

FOPC vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCFGSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

3.06

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

4.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

4.68

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

18.39

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPC vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSM равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.49

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FOPC и FGSM

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и FGSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FOPCFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-17.72%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-9.84%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.34%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.50%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и FGSM

Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 1.28%, в то время как у Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOPCFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.02%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

11.24%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

14.92%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

18.13%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

18.13%

-15.05%

Сравнение комиссий FOPC и FGSM

FOPC берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и FGSM

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FGSM в 1.38%

TTM20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.25%4.42%0.06%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.38%1.56%0.00%