PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с FGSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FOPC returned 4.52% vs 33.31% for FGSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 15.03%.

FOPC

1 день
0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGSM

1 день
0.91%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.76%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и FGSM

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.58%6.54%-0.00%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		15.03%21.33%0.24%

Correlation

The correlation between FOPC and FGSM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FLCEFOPC с FARXFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FINTFOPC с BNDXFOPC с XAGG
Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с FINTFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с FLCEFGSM с SCDVFGSM с FSCC

Доходность на риск

FOPC vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCFGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.26

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.19

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.40

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.20

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPC vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSM равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.26

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FOPC и FGSM

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и FGSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPCFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-17.72%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-9.84%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-2.21%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.53%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и FGSM

Текущая волатильность для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) составляет 1.03%, в то время как у Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FOPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPCFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.18%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

11.05%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

14.81%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

17.80%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

17.80%

-14.70%

Сравнение комиссий FOPC и FGSM

FOPC берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и FGSM

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FGSM в 1.35%

ПозицияTTM20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.35%1.56%0.00%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.26%4.42%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FOPC and FGSM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSM has higher volatility (4.18%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs FGSM's -17.72%.

On 1-year performance, FGSM leads with 33.31% vs 4.52% for FOPC. On fees, FOPC is cheaper at 0.87% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.31% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOPC is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FOPC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.35% for FGSM.

FOPC is categorized as Multisector Bonds, while FGSM is Global Equities. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.90% for FGSM.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPC и FGSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор