PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с FCBD

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) и FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) — оба биржевые фонды: FOPC — это Multisector Bonds, активно управляемый Frontier, а FCBD — Intermediate Core Bond, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FOPC показал 6.51% против 5.25% у FCBD. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FOPC взимает 0.87% в год против 0.90% у FCBD.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.68%.

FOPC

1 день
0.35%
1 месяц
0.85%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.13%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCBD

1 день
0.24%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и FCBD

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.93%6.54%-0.00%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.68%6.29%0.04%

Корреляция

Корреляция между FOPC и FCBD составляет 0.95 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.92

Корреляция между FOPC и FCBD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Frontier Asset Core Bond ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FGSMFOPC с FARX
Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FGSMFCBD с AFIXFCBD с EDGFFCBD с BFIXFCBD с DFCFFCBD с FLCE

Доходность на риск

FOPC vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCFCBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

3.34

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

12.27

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPC vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCFCBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

2.08

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FOPC и FCBD

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и FCBD.

Загрузка...

Показатели просадок

FOPCFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-1.63%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.63%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.53%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.29%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и FCBD

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FOPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOPCFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.98%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.59%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

2.36%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.58%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

2.58%

+0.50%

Сравнение комиссий FOPC и FCBD

FOPC берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и FCBD

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью FCBD в 4.21%

TTM20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.25%4.42%0.06%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.21%4.34%0.08%