PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPC с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPC с BNDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). FOPC is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past year, FOPC returned 4.13% vs 2.46% for BNDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности FOPC и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPC показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.52%.

FOPC

1 день
0.33%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDX

1 день
0.25%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.46%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPC и BNDX

2026 (YTD)20252024
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.83%6.54%-0.20%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.52%2.86%0.07%

Correlation

The correlation between FOPC and BNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between FOPC and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FARXFOPC с FLCEFOPC с FCBDFOPC с FINTFOPC с DMXFOPC с FGSMFOPC с XAGG
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

FOPC vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPC c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOPCBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.71

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.04

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.84

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

2.33

+3.78

FOPC vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPC на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPC и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOPC и BNDX

Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPCBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-16.23%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.93%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.52%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-3.10%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.06%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPC и BNDX

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.00% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPCBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.98%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.98%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

3.46%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

4.89%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.09%

-0.96%

Сравнение комиссий FOPC и BNDX

FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPC и BNDX

Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BNDX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.45%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.25%4.42%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOPC and BNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOPC has higher volatility (1.00%) compared to BNDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, FOPC dropped -2.18% vs BNDX's -16.23%.

On 1-year performance, FOPC leads with 4.13% vs 2.46% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 4.13% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.

BNDX has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.25% for FOPC.

FOPC is categorized as Multisector Bonds, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: Frontier and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.07% for BNDX.

FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPC и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор