Сравнение FOF с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 1.12% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FOF уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 10.88% против 15.77% соответственно.
FOF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.88%
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и TDIV
FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
FOF vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FOF
TDIV
Сравнение FOF c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.87 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.27 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 7.79 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FOF и TDIV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и TDIV
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.97% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и TDIV
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -31.97% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -13.07% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -31.97% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | -31.97% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.52% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.88% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и TDIV
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.10% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.70% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.52% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.45% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.73% | -0.47% |