PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOF с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). FOF is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 10 years, FOF returned 11.05%/yr vs 10.41%/yr for IEMG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FOF charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности FOF и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 11.05% против 10.41% соответственно.

FOF

1 день
-1.28%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.82%
3 года*
18.78%
5 лет*
8.36%
10 лет*
11.05%

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOF и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.19%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between FOF and IEMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с FALNFOF с EXG
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

FOF vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.72

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.53

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.00

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

15.38

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.72

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FOF и IEMG

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOFIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-38.71%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-13.21%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-17.21%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-35.83%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-38.71%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-1.34%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-12.97%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.43%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и IEMG

Текущая волатильность для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) составляет 5.71%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOFIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.31%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

16.93%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

19.43%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

18.38%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

20.03%

+0.31%

Сравнение комиссий FOF и IEMG

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и IEMG

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.54%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FOF and IEMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.31%) compared to FOF (5.71%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOF и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор