PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

FOCT и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и ZJAN

2026 (YTD)2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%15.03%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий FOCT и ZJAN

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

FOCT vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.27

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.34

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.72

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

18.13

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.69

-0.85

Корреляция

Корреляция между FOCT и ZJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и ZJAN

Ни FOCT, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и ZJAN

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-3.20%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-1.87%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.82%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.39%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.38%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.90%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

1.59%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

3.01%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

3.11%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

3.11%

+7.88%