PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FOCT и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FOCT и FFEB

И FOCT, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FOCT vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.76

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.72

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.15

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Корреляция

Корреляция между FOCT и FFEB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и FFEB

Ни FOCT, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и FFEB

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-22.81%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.65%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-13.85%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.87%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.46%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и FFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 3.87% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.72%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

5.65%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.39%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.88%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

13.90%

-2.90%