PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с TSPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both funds - FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, FOCPX returned 17.85%/yr vs 14.00%/yr for TSPA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FOCPX charges 0.73%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.54%.

FOCPX

1 день
2.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
22.78%
6 месяцев
24.57%
1 год
51.96%
3 года*
32.72%
5 лет*
17.85%
10 лет*
22.49%

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCPX и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		22.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%13.95%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%

Correlation

The correlation between FOCPX and TSPA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between FOCPX and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

FOCPX vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCPXTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.91

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.60

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

2.64

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

11.98

+7.89

FOCPX vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа TSPA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и TSPA

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-24.72%

-45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.24%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-19.04%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-24.72%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.25%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-5.47%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.04%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и TSPA

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.52%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

10.15%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

12.76%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.05%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

17.03%

+5.48%

Сравнение комиссий FOCPX и TSPA

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и TSPA

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.33%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOCPX and TSPA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to TSPA (4.52%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs TSPA's -24.72%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор