PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с FITFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с FITFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) are both mutual funds - FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FITFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FOCPX returned 19.55%/yr vs 9.17%/yr for FITFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCPX charges 0.73%/yr vs 0.00%/yr for FITFX.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у FITFX с доходностью 16.24%.

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%

FITFX

1 день
0.72%
1 месяц
6.16%
С начала года
16.24%
6 месяцев
19.13%
1 год
34.57%
3 года*
20.37%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCPX и FITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%24.95%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		16.24%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%

Correlation

The correlation between FOCPX and FITFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.70

The correlation between FOCPX and FITFX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity Flex International Index Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с VFIFXFITFX с VOOFITFX с FUENX

Доходность на риск

FOCPX vs. FITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXFITFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.35

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.17

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

3.06

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.59

11.95

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа FITFX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXFITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

2.35

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FITFX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FITFX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FITFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXFITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-34.84%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.22%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-13.35%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-29.74%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-7.44%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.86%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FITFX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXFITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.92%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.26%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

14.64%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

15.38%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

16.34%

+6.10%

Сравнение комиссий FOCPX и FITFX

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FITFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FITFX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FITFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.48%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

FOCPX and FITFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to FITFX (4.92%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs FITFX's -34.84%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и FITFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор