PortfoliosLab logo
Сравнение FITFX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITFX и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITFX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.79%
71.58%
FITFX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITFX:

0.70

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

FITFX:

1.07

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

FITFX:

1.15

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FITFX:

0.85

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

FITFX:

2.64

VEA:

2.41

Индекс Язвы

FITFX:

4.29%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FITFX:

16.12%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

FITFX:

-34.27%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FITFX:

-1.41%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.15%.


FITFX

С начала года

8.42%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.87%

1 год

11.68%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.52%

5 лет

11.96%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITFX и VEA

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITFX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITFX
Ранг риск-скорректированной доходности FITFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITFX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITFX: 0.70
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино FITFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITFX: 1.07
VEA: 0.99
Коэффициент Омега FITFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITFX: 1.15
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара FITFX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITFX: 0.85
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина FITFX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FITFX: 2.64
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.62
FITFX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и VEA

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.56%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и VEA

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-0.60%
FITFX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и VEA

Текущая волатильность для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) составляет 10.38%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что FITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
11.52%
FITFX
VEA