PortfoliosLab logo
Сравнение FITFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITFX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.79%
165.31%
FITFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITFX:

0.70

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FITFX:

1.07

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FITFX:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FITFX:

0.85

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FITFX:

2.64

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FITFX:

4.29%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FITFX:

16.12%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FITFX:

-34.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FITFX:

-1.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FITFX

С начала года

8.42%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.87%

1 год

11.68%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITFX и VOO

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITFX
Ранг риск-скорректированной доходности FITFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITFX: 0.70
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FITFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITFX: 1.07
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FITFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITFX: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FITFX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITFX: 0.85
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FITFX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FITFX: 2.64
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.54
FITFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и VOO

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.56%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и VOO

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.27%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-9.90%
FITFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) составляет 10.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
13.96%
FITFX
VOO