PortfoliosLab logo
Сравнение FITFX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITFX и FIVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.55%
71.67%
FITFX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITFX:

0.77

FIVFX:

0.35

Коэф-т Сортино

FITFX:

1.16

FIVFX:

0.63

Коэф-т Омега

FITFX:

1.16

FIVFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FITFX:

0.93

FIVFX:

0.36

Коэф-т Мартина

FITFX:

2.89

FIVFX:

1.32

Индекс Язвы

FITFX:

4.29%

FIVFX:

5.35%

Дневная вол-ть

FITFX:

16.12%

FIVFX:

20.16%

Макс. просадка

FITFX:

-34.27%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FITFX:

-1.55%

FIVFX:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 5.45%.


FITFX

С начала года

8.27%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

3.50%

1 год

11.18%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

FIVFX

С начала года

5.45%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.68%

5 лет

8.10%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITFX и FIVFX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITFX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITFX
Ранг риск-скорректированной доходности FITFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITFX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITFX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITFX: 0.77
FIVFX: 0.35
Коэффициент Сортино FITFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITFX: 1.16
FIVFX: 0.63
Коэффициент Омега FITFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITFX: 1.16
FIVFX: 1.08
Коэффициент Кальмара FITFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITFX: 0.93
FIVFX: 0.36
Коэффициент Мартина FITFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITFX: 2.89
FIVFX: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.35
FITFX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FIVFX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FIVFX в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.56%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%0.00%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.74%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FIVFX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.55%
-7.43%
FITFX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) составляет 10.42%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что FITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
13.56%
FITFX
FIVFX