PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCIX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCIX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%-1.21%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий FOCIX и CCLFX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund

Доходность на риск

FOCIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

8.00

-7.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

16.02

-14.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

5.88

-4.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

16.71

-15.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

101.37

-96.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

8.00

-7.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

5.15

-4.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

4.53

-3.74

Корреляция

Корреляция между FOCIX и CCLFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и CCLFX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и CCLFX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCIXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-3.91%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-0.38%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-2.25%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.09%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-0.16%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.08%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и CCLFX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCIXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.23%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

0.65%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

0.97%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

1.74%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

1.89%

+7.29%