PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOBAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOBAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-2.53%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.40% соответственно.

FOBAX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.62%
1 год
9.75%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.32%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с IOEZX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FOBAX и AAAAX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FOBAX
Tributary Balanced Fund

Доходность на риск

FOBAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOBAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.57

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.11

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.91

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

10.22

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOBAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOBAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между FOBAX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и AAAAX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.11%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и AAAAX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOBAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-40.47%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.55%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-22.62%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-29.41%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-3.53%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.89%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.79%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и AAAAX

Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOBAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.27%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.26%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.62%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

12.19%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

12.66%

-1.70%