PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNY с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FNY и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNY и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FNY уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 12.43% против 15.77% соответственно.

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с SPYGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FNY и TDIV

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FNY vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.27

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.79

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FNY и TDIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и TDIV

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FNY и TDIV

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-31.97%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.07%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-31.97%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-31.97%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.52%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.88%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.80%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и TDIV

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.10%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

13.70%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

23.52%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.45%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.73%

+1.49%