Сравнение FNY с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
FNY и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FNY и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNY имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции QMOM немного отстают с 12.39%.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и QMOM
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
FNY vs. QMOM — Ранг доходности на риск
FNY
QMOM
Сравнение FNY c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.33 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.59 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FNY и QMOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и QMOM
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и QMOM
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -39.13% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.55% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -27.00% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -39.13% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.53% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.11% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.93% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и QMOM
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) составляет 8.21%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 11.62% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 19.19% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 25.76% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 24.73% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 26.28% | -4.06% |